Energy commodity market Risk Controller (M/F)

Group Risk Control – ENGIE HQ recherche

un « energy commodity market risk controller » (H/F)

Poste basé à Paris - La Défense (92) 

Group Risk Control (GRC) fait partie de la Direction Financière du Groupe. Au sein de la Direction Financière, GRC est dans l’entité Group Financial Control (GFC) qui réunit en tête de Groupe les équipes de pilotage et de gouvernance de différentes filières : la comptabilité-consolidation, le contrôle de gestion, la trésorerie, les assurances et l’ERM (Enterprise Risk Management), ainsi que le contrôle des risques de crédit, et de marché et de liquidité associés aux commodités énergie (GRC).

Le Groupe est exposé aux risques de marché et de liquidité liés aux commodités énergie qui ont un impact important sur sa trajectoire financière, et qui malgré la stratégie du Groupe de réduction de son exposition, seront amenés à :

• se complexifier avec la pénétration de la production intermittente et la décentralisation en lien avec les ambitions de décarbonation du secteur de l’énergie ;
• se développer avec des nouvelles expositions : batteries, LNG, biométhane, certificats verts… ;
• rester volatiles au cours des prochaines années en fonction de crises globales ou locales, comme récemment vécu lors des crises récentes (COVID, guerre entre Russie et Ukraine).

De ce fait, la maîtrise de l’impact des risques de marché et de liquidité liés aux commodités énergie est indispensable pour le pilotage de la performance des métiers du Groupe dans un environnement de marché évolutif et constitue une préoccupation permanente pour la Direction Générale.

GRC est composé de 2 équipes :

• Une équipe Risques de Marchés Commodités (Commodities Markets Risks), en charge principalement de l’analyse, la mesure et le contrôle des risques de deuxième niveau des activités merchant et de trading du Groupe, de la définition de la gouvernance et des processus Groupe et de leur déploiement, de l’animation du CRME (Comité des Risques Marché Energie, composé de membres du Comité Exécutif du Groupe), du processus annuel mandats de risque, des analyses de risques de marché des commodités énergie sur les activités existantes, du suivi du risque de liquidité lié aux appels de marge, de l’animation de la filière Risk Control et de l’harmonisation des méthodologies et outils risques au sein du Groupe ;
• Une équipe Risques de Crédit et Régulation Financière (Credit Risk Control and Financial Regulation), en charge de la gouvernance et des processus Groupe et de leur déploiement, des analyses de risque de crédit des contreparties bancaires de la Direction Financière, de la fixation et du suivi des limites de crédit Groupe pour les Core Banks, du contrôle de deuxième niveau des contreparties industrielles ou financières du Groupe (clients et fournisseurs), du volet crédit des mandats annuels de risque, du suivi des risques réglementaires des activités de trading (GEMS, IPAH Trading…), de l’animation de la filière Risk Control, de l’harmonisation des méthodologies et outils risques (notamment ENGIE Credit Rating – ECR) au sein du Groupe et de la tour de contrôle pour la régulation financière EMIR.

Le rôle de l’équipe Risques de Marchés Commodités (Commodities Markets Risks) a été renforcé pour :

• Mieux s’articuler avec les processus de contrôle de gestion, notamment dans le cadre de la mise en place d’un suivi régulier de l’impact des prix des commodités sur la trajectoire financière du Groupe, de l’élaboration d’un reporting mensuel des risques à destination du CRME ;
• Contribuer à des réflexions stratégiques au niveau de la Direction Générale, par exemple en contribuant au séminaire stratégique du Conseil d’Administration qui se tient tous les ans ;
• Développer des visions consolidées des risques marchés à la maille pays ;
• Assurer le déploiement exhaustif à l’échelle du Groupe d’un contrôle des risques marché ;
• Accompagner le développement du cadre de risques de nouveaux objets, tels que les batteries.

Le renforcement des missions de l’équipe a conduit à la création d’un poste supplémentaire de contrôleur des risques marché.

Les principales entités du Groupe ayant des risques marché commodités énergie : GBU Renouvelables, Nucléaire, GBU FlexGen & Retail, GEMS. Les GBUs Réseaux et Solutions Energétiques ont des expositions aux marchés des commodités énergies moins importantes.

Rattachement hiérarchique

Le « energy commodity market risk senior controller » est rattaché hiérarchiquement au responsable de l’équipe Risques de Marchés Commodités (Commodities Markets Risks) au sein du département Group Risk Control (GRC).

Activités détaillées

• Piloter le processus annuel mandat de risque
  • Préparer un dossier de cadrage de la campagne des mandats de risque pour validation par le CRME
  • Préparer des instructions de campagne de mandats de risque et lancer la campagne en accompagnant les GBUs
  • Challenger les GBUs lors de l’élaboration ou la mise à jour de leur mandat de risque et les accompagner en cas de nouvelles activités
  • Préparer la réunion de validation des mandats par le CRME, puis les revues en Comité Exécutif et en Comité d’Audit

• Faire vivre la gouvernance du Groupe en matière de risque marché commodités énergie
  • Mettre à jour la politique de risque marché commodités énergie Groupe par le Comité Exécutif
  • Préparer et faire valider par le CRME des éléments complémentaires à la politique de risque marché commodités énergie Groupe
  • Préparer les 6 à 8 CRME annuels, en accompagnant les GBUs ou en portant des analyses transverses
  • Alerter sur les dépassements de limites et le non-respect de la gouvernance et gérer les adaptations des mandats de risque en cours d’année
  • Contribuer à la préparation de comités en tant que de besoin par la préparation de notes synthétiques à destination du top management (Comité exécutif / Direction Financière)
  • Être force de proposition pour assurer le bon fonctionnement et l’évolution de la gouvernance des risques marché au niveau du Groupe

• Suivre les entités et accompagner le pilotage du Groupe
  • Participer et intervenir aux différents comités de suivi des risques de premier niveau :
    • Comités Risque des GBUs, de GEMS, de Nucléaire et locaux (ex. : comité pays)
    • Comité liquidités de GEMS pour la gestion du risque de liquidité associé aux instruments de couverture sur les commodités énergie
  • Etablir un dialogue et un échange d’information régulier avec les entités
  • Assurer la consolidation de l’ensemble des positions sous mandat de risques et la production de sensibilités
  • Améliorer les méthodes de consolidation des risques, ainsi que le lien avec les autres fonctions de contrôle du Groupe (ERM, contrôle interne, Audit…)
  • Collaborer avec le contrôle de gestion afin de réconcilier les données risques et performance, dans le cadre des processus budget/MTP et management dialog

• Animer la filière Risk Control et faire progresser le Groupe notamment dans un approche intégrée des risques
  • Animer et renforcer la filière Risk Control via des comités techniques, séminaires…
  • Promouvoir et contribuer à l’harmonisation et l’amélioration des méthodologies risques dans le Groupe
  • Développer les approches intégrées, entre GBUs, des risques marché commodités énergie, sur les aspects méthodes et processus et mesurer les bénéfices pour le Groupe de ces approches

Interactions

• Interfaces internes :
  • Lien privilégié avec les équipes Risk de GEMS, mais aussi le Front Office et la Trésorerie ;
  • CFO des pays et de GBUs y compris les Financial Business Partners et les Chief Risk Officer de GBUs ;
  • Responsables opérationnels dans les entités, notamment les Front Offices en charge des décisions de couverture ;
  • Autres entités de la Direction Financière : DRAP (Direction Reporting Analysis & Plan), Trésorerie.

• Interfaces externes : pas de relation externe

Compétences attendues et profil requis

De formation école d’ingénieur ou de commerce, le candidat justifie d’une expérience approfondie dans les métiers du Groupe exposés aux risques de marché des commodités énergie. Une expérience en gestion de portefeuille / trading de commodités énergie est un atout, de même qu’une capacité à piloter ou challenger des dossiers destinés à la Direction Générale.

Compétences / connaissances spécifiques :

• Pratique indispensable de l’anglais
• Aisance relationnelle orale et écrite en français et en anglais
• Capacités d’organisation pour gérer simultanément, en mode projet, plusieurs sujets impliquant la coordination de groupes de travail, et un reporting régulier au management
• Capacité à sortir du cadre de référence pour par exemple proposer des évolutions des instruments de mesure et d’analyse des risques
• Capacité à gérer des situations potentiellement divergentes et à être force de persuasion
• Pro activité et autonomie, capacité analytique et de développement d’outils associés
• Esprit d'équipe, sens de l’engagement, réactivité et motivation axés sur les résultats
• Sensibilité process et outils et démarche d’amélioration continue
• Curieux, à l'écoute, et acteur du développement des activités de contrôle et de mesure des risques
• Capacité de pédagogie, de persuasion, de réactivité et de résistance au stress
• Vision, jugement pragmatique, communication efficace et capacité d’empowerment sont également des facteurs clés de succès dans ce poste

Déplacements ponctuels

Poste ouvert aux cadres